Efficient strategies for deriving the subset VAR models

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Computational strategies for deriving the best-subset regression models

Riassunto: An efficient branch-and-bound algorithm for computing the best-subset regression models is proposed. The algorithm avoids the computation of the whole regression tree that generates all possible subset models. It is formally shown that if the branch-and-bound test holds, then the current subtree together with its right-hand side subtrees are cut. This reduces significantly the comput...

متن کامل

A new methodology for deriving the efficient frontier of stocks portfolios: An advanced risk-return model

In this paper after a general literature review on the concept of Efficient Frontier (EF), an important inadequacy of the Variance based models for deriving EFs and the high necessity for applying another risk measure is exemplified. In this regard for this study the risk measure of Lower Partial Moment of the first order is decided to replace Variance. Because of the particular shape of the pr...

متن کامل

the application of multivariate probit models for conditional claim-types (the case study of iranian car insurance industry)

هدف اصلی نرخ گذاری بیمه ای تعیین نرخ عادلانه و منطقی از دیدگاه بیمه گر و بیمه گذار است. تعین نرخ یکی از مهم ترین مسایلی است که شرکتهای بیمه با آن روبرو هستند، زیرا تعیین نرخ اصلی ترین عامل در رقابت بین شرکتها است. برای تعیین حق بیمه ابتدا می باید مقدار مورد انتظار ادعای خسارت برای هر قرارداد بیمه را برآورد کرد. روش عمومی مدل سازی خسارتهای عملیاتی در نظر گرفتن تواتر و شدت خسارتها می باشد. اگر شر...

15 صفحه اول

Deriving grid workload models from user submission strategies

Production-grid users experience many system faults as well as high and vari-able latencies due to the scale, complexity and sharing of such infrastructures. Toimprove performance, they adopt different submission strategies, that are poten-tially aggressive for the infrastructure.This work studies the impact of three different strategies. It is based on aprobabilistic mo...

متن کامل

Robust estimates for VAR models

In this talk we propose a family of robust estimate for vector autoregressive models. These estimates are MM-estimates containing an additional mechanism that prevents the propagation of outliers through subsequent periods. This mechanism is based on an adaptive procedure for computing the innovation residuals. When there are no outliers, the residuals are computed using the standard procedure ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Computational Management Science

سال: 2005

ISSN: 1619-697X,1619-6988

DOI: 10.1007/s10287-004-0021-x